Analisa Keuangan Value at Risk Perdagangan Komoditas Berjangka Emas dan Minyak Mentah di PT Valbury Asia Futures Semarang Menggunakan Simulasi Monte Carlo - Rizaldi, Irfan; Nahda, Katiya (Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran value at risk (VaR) sebagai alat analisis risiko menggunakan metode simulasi monte carlo pada perdagangan berjangka emas dan minyak mentah yang dipialangkan oleh Valbury. PT Valbury Asia Futures (PT VAF) Semarang adalah perusahaan pialang berjangka yang memiliki fokus pada perdagangan kontrak berjangka di pasar keuangan, komoditas dan mata uang. Valbury Asia Futures mempekerjakan tim financial consultant untuk melakukan analisis pasar perdagangan berjangka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik analisis data menggunakan simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo membuat simulasi perubahan nilai dengan menggunakan sampel acak. Distribusi dan parameter dapat digunakan untuk menghasilkan ribuan simulasi skenario faktor risiko sehingga dapat menentukan nilai VaR dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penulis berharap dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang analisis risiko pasar dan perdagangan berjangka. Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa potensi kerugian maksimum dari perdagangan berjangka pada komoditas emas lebih kecil dibandingkan pada komoditas minyak mentah. Penulis merekomendasikan value at risk sebagai alat analisis risiko untuk mengetahui potensi kerugian maksimum dalam perdagangan kontrak berjangka.