Main Article Content

Abstract

Saham merupakan surat berharga  yang dapat dibeli dan dijual oleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda penyertaan kepemilikan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan. Salah satu saham yang mengalami dampak dari fenomena krisis ekonomi global adalah perusahaan pertambangan. Harga saham dipengaruhi oleh kurs rupiah. Data harga saham dan kurs rupiah masuk ke dalam kategori data longitudinal. Untuk menangani data longitudinal dibutuhkan analisis yang tepat, salah satunya dengan menggunakan pendekatan nonparametrik regresi spline truncated untuk mengetahui bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham. Model terbaik pada metode ini bergantung pada penentuan titik knot optimal, yaitu titik knot yang memiliki nilai GCV minimum. Model regresi spline truncated terbaik terletak pada orde 2 dengan 3 titik knot untuk PT Adaro Energy Tbk. dan PT Aneka Tambang Tbk., sedangkan untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. berada pada orde 3 dengan 2 titik knot. Dengan pembanding nilai MAPE, hasil prediksi dengan menggunakan regresi spline truncated lebih baik daripada regresi linear sederhana Adapun nilai MAPE yang dihasilkan adalah 7,81% untuk PT Adaro Energy Tbk., 8,51% untuk PT Aneka Tambang Tbk., dan 12,74% untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk.

Keywords

Kata-kata Kunci harga saham kurs rupiah data longitudinal regresi spline truncated titik knot GCV

Article Details

Author Biography

Adisti Nurul Irmayanti, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia
How to Cite
Widodo, E., & Irmayanti, A. N. (2019). Perbandingan Metode Regresi Spline Truncated dengan Regresi Linear Sederhana untuk Kasus Harga Saham Perusahaan Pertambangan di Indonesia. EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis, 143–153. https://doi.org/10.20885/eksakta.vol19.iss12.art5

References

  1. Andriana, D. (2015). Pengaruh Nilai Tukar terhadap Harga Saham Setelah Initial Public Offering (IPO). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 3:3, 761-767.
  2. Budiantara, I. (2000). Spline dalam Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik: Sebuah Pemodelan Statistika Masa Kini dan Masa Mendatang. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
  3. Eubank, R. L. (1999). Nonparametric Regression and Spline Smoothing 2nd Edition.
  4. Fadhilah, K. N., Suparti, & Tarno. (2016). Pemodelan Regresi Spline Truncated untuk Data Longitudinal. Jurnal Gaussian 5:3, 447-454.
  5. Gujarati, D. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
  6. Harlan, J. (2018). Analisis Data Longitudinal. Depok: Gunadarma.
  7. Hardle, W. (1990). Applied Nonparametric Regression. Cambridge: Cambridge University Press.
  8. Kutner, M., Nachtsheim, C., & Neter, J. (2004). Applied Linear Regression Models 4th Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
  9. Madura, J., & F., R. (2011). International Financial Management. Boston: Cengage Learning.
  10. Maurina, Y., H., R. R., & S., S. (2015). Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs Rupiah dan Tingkat Suku Bunga BI Rate terhadap IHSG. Jurnal Administrasi Bisnis 27:2, 1-7.
  11. Nopirin. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
  12. Parulian, Y. H., S., B., & Riaman. (2013). Analisis Pengaruh IHSG, Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Fluktuasi Harga Saham Bank di Indonesia Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Jurnal Matematika Integratif 9:1, 19-27.
  13. Puspitasari, E. (2012). Model Regresi Spline Knot Optimal untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Bayi di Jawa Timur. Jurnal Online Program Studi S-1 Matematika - Fakultas MIPA (UNESA), 1-7.
  14. Rohmanda, D., Suhandak, & Topowijono. (2014). Pengaruh Kurs Rupiah, Inflasi, dan BI Rate terhadap Harga Saham. Jurnal Administrasi Bisnis 13:1, 1-10.
  15. Sapto, R. (2006). Kiat Membangun Aset Kekayaan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
  16. Sembiring, R. (2003). Analisis Regresi Edisi Kedua. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
  17. Syukur, K. (2006). Metodologi Penelitian. Bandung: Citapustaka Media.
  18. Triyono. (2008). Analisis Perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika. Jurnal Ekonomi Pembangunan 9:2, 156-157.
  19. Walpole, R., & Myers, R. (1995). Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Bandung: Penerbit ITB .
  20. Weisberg, S. (2005). Applied Linear Regression 3td Edition. Hoboken: John WIley & Sons, Inc.
  21. Weiss, R. E. (2005). Modelling Longitudinal Data. New York: Springer.
  22. Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedia. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.