Main Article Content
Abstract
Saham merupakan surat berharga yang dapat dibeli dan dijual oleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda penyertaan kepemilikan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan. Salah satu saham yang mengalami dampak dari fenomena krisis ekonomi global adalah perusahaan pertambangan. Harga saham dipengaruhi oleh kurs rupiah. Data harga saham dan kurs rupiah masuk ke dalam kategori data longitudinal. Untuk menangani data longitudinal dibutuhkan analisis yang tepat, salah satunya dengan menggunakan pendekatan nonparametrik regresi spline truncated untuk mengetahui bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham. Model terbaik pada metode ini bergantung pada penentuan titik knot optimal, yaitu titik knot yang memiliki nilai GCV minimum. Model regresi spline truncated terbaik terletak pada orde 2 dengan 3 titik knot untuk PT Adaro Energy Tbk. dan PT Aneka Tambang Tbk., sedangkan untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. berada pada orde 3 dengan 2 titik knot. Dengan pembanding nilai MAPE, hasil prediksi dengan menggunakan regresi spline truncated lebih baik daripada regresi linear sederhana Adapun nilai MAPE yang dihasilkan adalah 7,81% untuk PT Adaro Energy Tbk., 8,51% untuk PT Aneka Tambang Tbk., dan 12,74% untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Andriana, D. (2015). Pengaruh Nilai Tukar terhadap Harga Saham Setelah Initial Public Offering (IPO). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 3:3, 761-767.
- Budiantara, I. (2000). Spline dalam Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik: Sebuah Pemodelan Statistika Masa Kini dan Masa Mendatang. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- Eubank, R. L. (1999). Nonparametric Regression and Spline Smoothing 2nd Edition.
- Fadhilah, K. N., Suparti, & Tarno. (2016). Pemodelan Regresi Spline Truncated untuk Data Longitudinal. Jurnal Gaussian 5:3, 447-454.
- Gujarati, D. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- Harlan, J. (2018). Analisis Data Longitudinal. Depok: Gunadarma.
- Hardle, W. (1990). Applied Nonparametric Regression. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kutner, M., Nachtsheim, C., & Neter, J. (2004). Applied Linear Regression Models 4th Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Madura, J., & F., R. (2011). International Financial Management. Boston: Cengage Learning.
- Maurina, Y., H., R. R., & S., S. (2015). Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs Rupiah dan Tingkat Suku Bunga BI Rate terhadap IHSG. Jurnal Administrasi Bisnis 27:2, 1-7.
- Nopirin. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Parulian, Y. H., S., B., & Riaman. (2013). Analisis Pengaruh IHSG, Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Fluktuasi Harga Saham Bank di Indonesia Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Jurnal Matematika Integratif 9:1, 19-27.
- Puspitasari, E. (2012). Model Regresi Spline Knot Optimal untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Bayi di Jawa Timur. Jurnal Online Program Studi S-1 Matematika - Fakultas MIPA (UNESA), 1-7.
- Rohmanda, D., Suhandak, & Topowijono. (2014). Pengaruh Kurs Rupiah, Inflasi, dan BI Rate terhadap Harga Saham. Jurnal Administrasi Bisnis 13:1, 1-10.
- Sapto, R. (2006). Kiat Membangun Aset Kekayaan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sembiring, R. (2003). Analisis Regresi Edisi Kedua. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Syukur, K. (2006). Metodologi Penelitian. Bandung: Citapustaka Media.
- Triyono. (2008). Analisis Perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika. Jurnal Ekonomi Pembangunan 9:2, 156-157.
- Walpole, R., & Myers, R. (1995). Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Bandung: Penerbit ITB .
- Weisberg, S. (2005). Applied Linear Regression 3td Edition. Hoboken: John WIley & Sons, Inc.
- Weiss, R. E. (2005). Modelling Longitudinal Data. New York: Springer.
- Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedia. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
References
Andriana, D. (2015). Pengaruh Nilai Tukar terhadap Harga Saham Setelah Initial Public Offering (IPO). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 3:3, 761-767.
Budiantara, I. (2000). Spline dalam Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik: Sebuah Pemodelan Statistika Masa Kini dan Masa Mendatang. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Eubank, R. L. (1999). Nonparametric Regression and Spline Smoothing 2nd Edition.
Fadhilah, K. N., Suparti, & Tarno. (2016). Pemodelan Regresi Spline Truncated untuk Data Longitudinal. Jurnal Gaussian 5:3, 447-454.
Gujarati, D. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
Harlan, J. (2018). Analisis Data Longitudinal. Depok: Gunadarma.
Hardle, W. (1990). Applied Nonparametric Regression. Cambridge: Cambridge University Press.
Kutner, M., Nachtsheim, C., & Neter, J. (2004). Applied Linear Regression Models 4th Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Madura, J., & F., R. (2011). International Financial Management. Boston: Cengage Learning.
Maurina, Y., H., R. R., & S., S. (2015). Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs Rupiah dan Tingkat Suku Bunga BI Rate terhadap IHSG. Jurnal Administrasi Bisnis 27:2, 1-7.
Nopirin. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Parulian, Y. H., S., B., & Riaman. (2013). Analisis Pengaruh IHSG, Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Fluktuasi Harga Saham Bank di Indonesia Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Jurnal Matematika Integratif 9:1, 19-27.
Puspitasari, E. (2012). Model Regresi Spline Knot Optimal untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Bayi di Jawa Timur. Jurnal Online Program Studi S-1 Matematika - Fakultas MIPA (UNESA), 1-7.
Rohmanda, D., Suhandak, & Topowijono. (2014). Pengaruh Kurs Rupiah, Inflasi, dan BI Rate terhadap Harga Saham. Jurnal Administrasi Bisnis 13:1, 1-10.
Sapto, R. (2006). Kiat Membangun Aset Kekayaan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sembiring, R. (2003). Analisis Regresi Edisi Kedua. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Syukur, K. (2006). Metodologi Penelitian. Bandung: Citapustaka Media.
Triyono. (2008). Analisis Perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika. Jurnal Ekonomi Pembangunan 9:2, 156-157.
Walpole, R., & Myers, R. (1995). Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Bandung: Penerbit ITB .
Weisberg, S. (2005). Applied Linear Regression 3td Edition. Hoboken: John WIley & Sons, Inc.
Weiss, R. E. (2005). Modelling Longitudinal Data. New York: Springer.
Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedia. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.